量化研究与数据工程 | A股多因子策略、Web3交易系统与工作流自动化
我专注于量化研究、金融数据工程和交易系统开发,能够将数据清洗、信号挖掘、策略回测与实盘执行串联成完整流程。我使用Python、Pandas和Polars处理大规模A股及链上交易数据,曾处理约340天、20亿级Hyperliquid逐笔成交数据,重建地址持仓生命周期,并根据收益、回撤及退出能力筛选聪明钱地址。 在Web3策略研究中,我开发了多地址共识信号,并将策略部署至Bybit主网,实现实时监听、订单执行、成交回写和账户对账。在简历记录的14天实盘窗口内,核验了45个真实闭环周期,胜率为66.67%,盈利因子为1.225,账户最大回撤为5.71%。我重视区分历史回放与真实实盘结果,并通过对账和离线回放定位信号与执行差异。 我还独立开发了A股多策略多因子研究与回测平台,在872只深市主板股票上研究筹码成本、趋势、动量、波动及量价信号,使用秩IC、分层回测与滚动样本外验证评估稳定性,并将交易成本、T+1、涨跌停、停牌和仓位约束纳入回测。 除量化工作外,我有Dify工作流、MCP工具接入及RPA自动化经验,能够协同业务和开发团队完成问题复现、修复与回归验证。我也参与过机器人视觉模型开发,使用YOLOv11n-pose和OpenVINO C++实现模型优化及异步多线程推理。可以承接金融数据处理、量化研究与回测、交易API集成、自动化工作流和视觉推理性能优化任务。
量化研究与数据工程实习生 at 黑水量化 (2026.07 - 2026.09) Agent/软件自动化实习生 at 中国能建 (2026.05 - 2026.07) 赛事活动项目参与者(短期) at 大疆创新|RoboMaster部门 (2025.07.01 - 2025.08.03)